基金的量化投资策略有哪些？量化投资常见的策略和产品

　　量化投资是指利用数量的方法和计算机程序发出买卖指令以获得稳定收益的交易方式。投资过程需要数学和数学。统计、信息技术等知识。

　　市场中的量化策略包括两部分：市场看涨趋势和市场表现中性。市场牛市趋势包括指数增强和主动量化两部分。市场表现中性包括量化对冲，即所谓的阿尔法策略（策略）。

　　该策略是指利用金融衍生品对冲市场风险以获得相对稳定的收益。此类产品近年来也取得了长足的进步。量化实际上是一个非常广泛的概念，涉及各种资产类别。比如商品期货，有一系列CTA策略进行量化，也有多策略量化。

　　从公募基金的角度来看，市场上主流的量化策略主要包括三类：

　　第一类是主动量化策略

　　主动量化策略是通过量化的方法选股，结合主动的基本面筛选，构建主动与量化策略相结合的策略。

　　第二类是指数增强策略

　　指数增强是指首先跟踪某个指数，通常是市场上比较主流的主要指数，例如沪深300或中证500甚至中证1000指数。基于此，我们追求长期稳定。超额回报，增强阿尔法成分。

　　第三类量化对冲阿尔法策略

　　量化对冲阿尔法策略的核心仍然是指数增强组合以获得相对于指数的超额收益，但同时会引入股指期货进行对冲，剥离市场波动或者我们所说的指数，并获得相对稳定的alpha回报。

　　这类策略在过去五年，尤其是近两三年，规模也经历了巨大的增长。规模从2015年的约150亿增加到现在的约650亿，也是公募基金中非常主流的策略。

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